高等概率论逐页精讲

第 1 讲 测度与积分›第 2 部分 从乔丹容量到外测度

PDF 第 16 / 47 页幻灯片 15/42定义

乔丹容量:用有限个区间从里、从外逼近

Jordan content uses finite inner and outer approximation

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这一页在讲什么

人话版一句话版

想量一个集合 有多「长」?用有限个区间去逼近它:从里面塞(塞进去的区间总长越大越好),得到内容量 从外面盖(盖住它的区间总长越小越好),得到外容量 两者相等,就说 是乔丹可测的,这个共同值就是它的「长度」

这是第 2 部分「从乔丹容量到外测度」的第一页。第 1 部分我们知道了:概率是定义在 σ-代数上的、可数可加的测度(第 12 页),而 上的均匀分布需要一个「长度」。问题是:怎么把「长度」从区间推广到更复杂的集合?

历史上第一个办法是乔丹容量(Jordan content,也有人叫乔丹测度)。它的想法很朴素,和中学「用小方格数面积」一样:从里、从外用有限个区间去逼近。它和黎曼积分完全配套(定理 11)。

但老师在板书里用红圈强调了它的软肋:它只用 finite interval approximation(有限个区间的逼近)。下一页 第 17 页 会看到,这让它连 里的有理数这么「简单」的集合都量不了;再下一页 第 18 页 把「有限个」换成「可数个」,得到勒贝格外测度。

先补基础

基础补课上确界 sup 与下确界 inf(本页的关键工具)

上界:若集合 里的每个数都 就说 是 的一个上界。例:那么 1、2、100 都是上界。

上确界 (supremum,读作「sup」):最小的上界。例:

  • 1 是上界;任何比 1 小的数 都不是上界,因为 里有比它大的数(例如
  • 注意 1 不在 里。所以 不一定是集合里的最大数——集合可能没有最大数,但上确界照样存在。
  • 若集合有最大数,上确界就是这个最大数:

下确界 (infimum,读作「inf」):最大的下界,与上确界对称。例:

逼近性质(后面反复用):若 是有限数,那么对任意 都能在 里找到一个数 理由: 比 大,而 已经是最大的下界,所以 不是下界,即 里有比它小的数。上确界把方向反过来:若 是有限数, 比最小的上界 还小,所以不是上界,即 里有比它大的数,总能找到

基本事实:非空、有上界的实数集合一定有上确界(这是实数的基本性质,承认即可)。

基础补课有界集合、区间与长度
  • 有界(bounded):能被某个有限区间 装下。 有界; 无界。
  • 有界区间:其中 是有限数。它的长度都是 端点含不含不影响长度。
  • 单点 也算一个(退化的)区间,长度 0。
基础补课示性函数 𝟏_E

(若 (若 例: 时,它的图像是「在 上高度为 1、别处为 0」的台阶,所以它下面的面积就应该等于 的长度——这就是定理 11 的直觉。

课件原文逐句精读

课件原文Elementary sets

Elementary sets are and finite disjoint unions of bounded intervals; their content is the sum of component lengths.

中文翻译

初等集是空集,以及有限个、两两不交、有界的区间的并;它们的容量(content)是各组成区间的长度之和。

Elementary sets|初等集:乔丹用来逼近的「积木」

老师圈出了三个关键词:

  • finite(有限个):只能用有限多个区间。这是乔丹容量的根本限制,也是下一页出问题的根源。
  • disjoint(两两不交):区间之间不重叠,这样「总长度=各段长度之和」才不会重复计算。任何有限个有界区间的并(哪怕有重叠)都能重新切成不重叠的几段,所以这不是真正的限制。
  • bounded(有界):每个区间都是有限长的,不能用 这种射线。

记号:初等集 的容量写作 例:

老师在旁边手写了初等集的一般形状:其中 是一段区间,于是 (区间两两不交时)。

课件原文Definition 10 (Jordan inner and outer content)

Definition 10 (Jordan inner and outer content) For bounded ,

is Jordan measurable when ; the common value is .

中文翻译

定义 10(乔丹内容量与外容量) 对有界集合

当 时,称 乔丹可测,共同的值记作

Definition 10|内容量与外容量

内容量 (inner content,下标星号读作「下星」):

  1. 考虑所有塞在 里面的初等集 (
  2. 看它们的总长 能大到什么程度;
  3. 取上确界。它是「从里面能确定属于 的长度」。

外容量 (outer content,上标星号读作「上星」):

  1. 考虑所有盖住 的初等集 (
  2. 看它们的总长 能小到什么程度;
  3. 取下确界。它是「从外面最省地盖住 需要的长度」。

为什么要求 有界:无界集合(比如 无法被有限个有界区间盖住,外容量无从定义。

为什么用 sup 和 inf,而不是 max 和 min:最好的那个初等集常常不存在。例如 里面可以塞 长度越来越接近 1,却没有哪一个恰好等于 1( 塞不进去,因为 0 和 1 不在 里)。上确界正好处理「无限逼近但达不到」的情况:

总有 :任取塞在里面的 和盖在外面的 有 所以 (小的初等集总长不超过大的)。每个 都不超过每个 取上确界和下确界后仍然

乔丹可测(老师在 Jordan measurable 下画了波浪线):里外两个逼近「夹住」了同一个数,这时 的长度才有明确的答案

定义 10(乔丹容量)

初等集:空集,或有限个两两不交的有界区间之并,其容量 为各区间长度之和。对有界

  • 内容量
  • 外容量

总有 若二者相等,称 乔丹可测,记

课件原文Theorem 11 (Jordan–Riemann correspondence)

Theorem 11 (Jordan–Riemann correspondence) For , is Jordan measurable if and only if is Riemann integrable. In that case,

中文翻译

定理 11(乔丹—黎曼对应) 设 乔丹可测,当且仅当 黎曼可积。此时

Theorem 11|乔丹容量与黎曼积分是一回事

  • 黎曼积分(Riemann integral):大学微积分里的定积分。它的做法是把 切成有限个小区间,用「每段上的最小值 × 段长」求和(下和)和「每段上的最大值 × 段长」求和(上和)去夹面积;夹得住,就叫黎曼可积(第 25 页 会讲清楚)。
  • 对 来说:某一小段上的最小值是 1,当且仅当这一段整个在 里;最大值是 1,当且仅当这一段碰到了 所以下和=完全落在 里的小段总长(一个塞在里面的初等集),上和=碰到 的小段总长(一个盖住 的初等集)。
  • 于是「下和与上和夹住同一个数」和「内容量与外容量相等」说的是同一件事,这就是定理 11。
  • 意义:乔丹容量和黎曼积分同出一源,都建立在「有限个区间」之上。它们会一起成功,也会一起失败:第 17 页 的有理数集不是乔丹可测的,对应地 第 28 页 的狄利克雷函数 不是黎曼可积的。
定理 11(乔丹—黎曼对应)

设 则 乔丹可测 在 上黎曼可积;并且此时

老师板书在说什么

老师板书板书转写(按从上到下、从左到右的顺序)
  1. 第一句印刷文字中,finite、disjoint、bounded 分别被蓝笔圈出,intervals; their content is the 下画了蓝线;定义 10 第一行的 elementary 下画了蓝线;Jordan measurable 下画了波浪线。
  2. (定义 10 右侧)
  3. (左下)一幅图:画了横轴、纵轴;一块蓝色的不规则区域,标着 里面用红色画了许多小矩形拼成的块; 外面用青绿色画了一圈较大的矩形,把 盖住。
  4. (红笔).
  5. (青绿笔).
  6. (右侧,蓝笔)Jordan measure built on
  7. (红圈圈住)finite interval approximation.
  8. (右侧一个方框里,蓝笔) sets.
  9. .

第 2 行:初等集长什么样

有限个( 个)左开右闭的区间。这里的 指「一个初等集」,和定义 10 里被测量的 不是同一个(写成 或 更不容易混淆)。用左开右闭区间的好处是:相邻的 和 恰好不重叠、拼起来又没有缝,切分起来很方便。

第 3–5 行:里外夹逼的图(详见「图解」一节)

红色小矩形塞在 里(对应 青绿色矩形盖在 外(对应 红、青绿两个公式就是定义 10 用「有限个 的并」重新写了一遍,颜色和图里一一对应。

第 6–7 行:乔丹测度的根基——有限区间逼近

老师用红圈把 finite interval approximation 圈起来,意思是:乔丹的一切都建立在「有限个区间」上。这是它的优点(简单、直观、和黎曼积分配套),也是它的死穴(见 第 17 页)。

第 8–9 行:外容量的两条性质

老师把 写成 (下标 J 表示 Jordan,上标 表示「外」)。方框里写了它的两条性质:

  1. 次可加性:把几块分别盖住,拼起来就盖住了整体,所以整体的最省覆盖不会比各块之和更贵。注意:对乔丹外容量,这只对有限个 成立。对可数多个会失败: 是可数多个单点的并,每个单点外容量为 0,和为 0,可 第 17 页 会算出 老师这里没写求和范围,读的时候要理解成有限和。
  2. 平移不变:把集合整体挪动 盖住它的初等集也跟着挪,长度不变。

证明见「推导」一节。这两条性质在 第 18 页 的勒贝格外测度里都会保留,而且次可加性会被加强到可数个。

图解

图解:红块从里面塞,青绿块从外面盖
课件局部
  • 坐标轴与蓝色区域:老师在平面上画图(二维的「面积」比一维的「长度」好画),蓝色曲线围成的区域就是要测量的集合 一维的情形完全一样,只是矩形换成区间。
  • 红色小矩形:全都在 内部,拼成一个「内逼近」。它们的总面积 的面积。换更多、更小的红矩形,可以把 的内部填得更满,总面积变大。所有这些总面积的上确界就是内容量 (下方红色公式)。
  • 青绿色矩形:比较大,合起来盖住了整个 包括边界。它们的总面积 的面积。换更小、更贴边的矩形,覆盖越来越省。所有覆盖总面积的下确界就是外容量 (下方青绿色公式)。
  • 读图的要点:红与青绿之间的「缝隙」集中在 的边界附近。边界越「好」(像这里的光滑曲线),缝隙就能挤到任意小, 乔丹可测。如果 的边界「很胖」、到处都是边界(例如有理数集,每个点都是边界点),缝隙永远挤不掉——那就是 第 17 页 的情形。
  • 每种颜色都只用有限个矩形:这正是右边红圈里的 finite interval approximation。

例子

例 1:区间和有限个区间的并
  1. 自己就塞得进去, 自己就盖得住,又 所以
  2. 塞进去的 长度 所以 盖得住,所以 端点不影响长度。
  3. 和第 1 条一样, 自己就塞得进去, 自己就盖得住;两段不重叠,长度相加得 所以
例 2:一个可数集,却是乔丹可测的

(无穷多个点,都在 里)。

  • 内容量:任何非退化的区间里都有不属于 的点,塞进去的初等集只能由单点组成,长度 0。所以
  • 外容量:任给 (比如 区间 盖住了所有 的点(只剩有限个点 没盖住( 时是 共 99 个)。给这有限个点每个套一个很短的小区间,总长再加不超过 于是有一个初等集 任意小,所以
  • 结论: 乔丹可测,关键在于这些点越来越挤向 0,一个区间 就能一口气盖住几乎所有点。
例 3(反例预告):有理数集不是乔丹可测的

( 里的全体有理数)。任何非退化的区间里都有无理数,所以塞在里面的初等集只能由单点组成,而任何盖住 的有限个区间,必须把整个 盖住(除去有限个点),所以 不是乔丹可测的。详细论证是下一页 第 17 页 的主题。

推导:一步一步来

推导证明思路

证明方框里的两条性质。次可加性:先用「下确界的逼近性质」为每一块找一个几乎最省的覆盖,再把这些覆盖拼起来。平移不变:覆盖和被覆盖的集合一起平移,所有候选长度完全不变。

性质 1(有限次可加性):对有界集合 (有限个的情形逐次用两个的情形即可。)

  1. 任取 由下确界的逼近性质,存在初等集 同样存在
  2. 是有限个有界区间的并,重新切成不重叠的几段后仍是初等集,而且它盖住
  3. 两个初等集并起来,总长不超过各自总长之和(重叠的部分只算一次):
  4. 由外容量的定义(下确界不超过任何一个候选值):
  1. 这对每个 都成立。一个数如果对任意小的 都小于 它就不超过 (否则取 为差值的四分之一即得矛盾)。所以

为什么这个论证推不到可数个:第 2 步要求把覆盖拼起来仍是初等集,而初等集只允许有限个区间。可数多个覆盖拼起来就不是初等集了,论证在这里断掉。第 18 页 的外测度允许可数个区间,这一步才能走通。

性质 2(平移不变):

  1. 若初等集 则 也是初等集(每个区间挪动 且 长度 (区间 挪成 长度仍是
  2. 反过来,盖住 的初等集 挪回 就盖住 长度不变。
  3. 所以「盖住 的初等集的长度」和「盖住 的初等集的长度」是同一堆数,下确界相同。

定理 11 的一个方向(黎曼可积 ⇒ 乔丹可测)的思路:对 的任意一种切分,上一节说过下和是某个塞在 里的初等集的长度(上和是某个盖住 的初等集的长度(所以

黎曼可积意味着可以让「上和 − 下和」任意小,于是 也任意小,只能等于 0,而且两者都等于积分值。另一个方向需要把初等集的端点加进切分里,思路相同,这里不展开。

常见疑问与易错点

易错点问:sup 就是最大值吗?

答:不一定。最大值必须属于集合,上确界不必。 没有最大值,上确界是 1。定义 10 用 sup / inf,正是因为「最好的初等集」经常不存在,只能无限逼近(例 1 第 2 条)。

易错点问:为什么初等集要求「有限个」区间?允许无穷多个不是更灵活吗?

答:乔丹(以及黎曼)的时代就是这样定义的,因为有限个区间的长度之和不需要任何极限就能算。允许可数个区间正是勒贝格的改进(第 18 页),它让「次可加性」对可数个集合也成立,从而能处理有理数集这类集合。

易错点问:乔丹外容量对可数个集合也是次可加的吗?

答:不是。老师方框里的不等式要理解成有限个 反例:每个 但 (第 17 页)。

易错点问:可数集都不是乔丹可测的吗?

答:不是。例 2 的 是可数集,却乔丹可测(容量 0)。关键不在「可数」,而在「稠密」:有理数在 里到处都有,有限个区间盖住它就必须盖住整个

小结与自测

小结本页小结
  • 初等集:有限个两两不交的有界区间之并,容量=长度之和。
  • 内容量 塞在里面的初等集长度的上确界;外容量 盖在外面的初等集长度的下确界;总有
  • 两者相等时 乔丹可测, 为共同值;定理 11:这等价于 黎曼可积,且
  • 乔丹外容量有限次可加、平移不变;但只对有限个集合次可加。
  • 根本限制:只用有限个区间逼近(老师红圈),因此量不了 (第 17 页)。
自测

1. 求 和 它们属于这个集合吗?

点开看答案

集合是 递增并逼近 1。上确界是 1(每项都 又能任意接近 1),不属于集合;下确界是 (第一项,也是最小项),属于集合。

2. 求 的内容量和外容量。它乔丹可测吗?

点开看答案

塞进去: 本身就是初等集(区间加一个单点),长度 所以 盖住:同一个初等集盖住自己,所以 乔丹可测,

3. 判断:对任何有界集合 都有 给出理由。

点开看答案

正确。任取塞在里面的初等集 和盖在外面的初等集 有 所以 于是每个 都是「所有 的下界,从而 再对 取上确界,

本页术语中英对照(按出现顺序)
中文English白话解释
集合set把一些对象放在一起当成一个整体,例如 {1,2,3}。
区间interval数轴上的一段,[a,b] 包含端点,(a,b) 不包含端点。
σ-代数sigma-algebra允许谈概率的「事件清单」:含 Ω,对补集和可数并封闭。
可数可加性countable additivity两两不交的可数个集合,并集的测度等于各自测度之和。
乔丹容量Jordan content用有限个区间从里、从外逼近一个集合;两边逼近值相等时才有定义。
外测度outer measure用可数个区间覆盖集合,所有覆盖总长度的下确界 m*(E);对每个子集都有定义。
测度measure给 σ-代数里的每个集合一个 [0, ∞] 中的「大小」,空集为 0,并且可数可加。
分布law / distributionX 把概率「推」到取值空间上得到的测度:L(X)(B) = P(X ∈ B)。
黎曼积分Riemann integral大一学的定积分:按 x 轴切竖条求和取极限。
有理数rational number能写成分数 p/q 的数,全体有理数记作 ℚ;它们可数,却在数轴上处处稠密。
可数countable元素能排成第 1 个、第 2 个、第 3 个……的一列(有限也算),例如自然数、有理数。
上界upper bound数集 A 的上界是一个数 M,A 里每个数都 ≤ M。例如 2 和 5 都是 [0,1] 的上界;所有上界中最小的那个叫上确界。
上确界supremum (sup)最小的上界。最大值不一定存在,但有上界的实数集一定有上确界。
下确界infimum (inf)最大的下界。例如 (0,1] 没有最小值,但下确界是 0。
下界lower bound数集 A 的下界是一个数 m,A 里每个数都 ≥ m。例如 0 和 −3 都是 (0,1] 的下界;所有下界中最大的那个叫下确界。
初等集elementary set有限个有界区间的不交并;它的「长度」就是各区间长度之和。
空集empty set一个元素也没有的集合,记作 ∅。作为事件,它永远不会发生。
两两不交pairwise disjoint一列集合中任意两个都没有公共元素,对应「任意两件事不会同时发生」。
当且仅当if and only if (iff)「A 当且仅当 B」:A 成立就一定有 B,B 成立也一定有 A,两者同真同假,记作 A ⟺ B。
可积integrable (L¹)∫|f| dμ < ∞。全体可积函数记作 L¹(μ)。
狄利克雷函数Dirichlet function在有理点取 1、无理点取 0 的函数;黎曼不可积,勒贝格积分为 0。
次可加性subadditivity并集的测度不超过各部分测度之和:μ(A ∪ B) ≤ μ(A) + μ(B)。
平移不变性translation invariance把集合整体平移,测度不变:μ(E + t) = μ(E)。长度就有这个性质。
稠密dense任何一小段区间里都能找到它的点,例如有理数在实数轴上稠密。